MetaStock Formeln Geglättete Bollinger b Indikator (SVEBBb) Bollinger Bands sind von John Bollinger und werden in seinem Buch ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001) erwähnt. Die Bollinger Bands in der folgenden Figur bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf Preisdaten gezeichnet werden. Das mittlere Band ist in der Regel ein einfacher 20-bar gleitender Durchschnitt, der als Basis für die oberen und unteren Bands dient. Upper Band Middle Band 2 20-Perioden-Schlusspreise Standardabweichung Lower Band Middle Band - 2 20-Perioden-Schlusspreise Standardabweichung Die Verwendung der Standardabweichung gleitenden Durchschnitt ist eine Methode zur Messung der Preisvolatilität. Mit den Trendpreisen werden die Bands aufgrund der höheren Preisschwankungen breiter sein, die sich weiter weg von dem Mittelwert bewegen, während während der Konsolidierungsperioden die Bands infolge kleinerer Preisbewegungen näher an den Mittelwert schmaler werden. Diese veränderte Bandbreite wird für volatilitätsbasierte Handelsmöglichkeiten genutzt. B ist ein Maß dafür, wo der Preis in Bezug auf die äußeren Bollinger-Bands steht und daher stark mit der Volatilität zusammenhängt. B wird als Oszillator erstellt, um überkaufte und überverkaufte Situationen zu zeigen, wenn der Preis sich nah oder über die oberen oder unteren Bollinger-Bands bewegt. Dies ist die grundlegende b-Formel: b (schließen Sie ndash unteren Band) (Oberband ndash unteren Band) Für die grundlegende b Formel, multiplizieren wir das b Ergebnis mit 100, um einen Oszillator zu bewegen, der sich zwischen 0 und 100 bewegt (mit Überschreitungen): Anwenden einige Mathe können wir die Formel mit folgendem Ergebnis für die Basis (MetaStock) Formel für einen Bollinger Bands b Indikator mit Schlusskursen und einem einfachen gleitenden Durchschnitt vereinfachen: Wie Sie in der obigen Indikator sehen können, führt sie die meiste Zeit und zeigt hoch Ebenen, niedrigen Ebenen, und schließlich Divergenzen vor dem Wende Punkte im Preis. Leider ist es ein sehr choppy Oszillator. Das Finden der wichtigeren Wendepunkte und das Versuchen, mit dem b-Indikator Tag für Tag zu handeln, ist keine leichte Aufgabe. Spezielles Angebot: quotCapture Profit mit technischem Analysenquot Mit einem heikin ashi rekalkulierten Schlusskurs, einem TEMA-Durchschnitt und der Null-Verzögerungs-Technik können wir diesen Indikator mit klareren Wendepunkten erstellen. Dies ist die modifizierte SVEBBb-Formel: Periode: Input (Quellperiode: quot, 1.100,18) TeAv: Input (quotTema Durchschnitt: quot, 1,30,8) afwh: Input (Deandard Abweichung high quot, .1,5,1.6 ) Afwl: Input ("Standard-Abweichung Low", 1,1,5,1,6) afwper: Input ("Standardabweichungszeitraum", 1.200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: (( OHM) TMA1: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff Percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), Periode)) (Percb, Afwper) 50-afwlStdev (ZLHA, TeAv), Periode) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), Periode, GEWICHT) (Percb, afwper) 50 Vergleichen Sie in der folgenden Abbildung das Original BBb mit der geglätteten Version SVEBBb. Wir werden diese Tabelle in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil endet am 9. März 2009. Im November gab es einen großen Preisrückgang und einige Erholung. Der nächste Preis bewegt sich weiter nach unten. Was sagt der SVEBBb-Indikator in dieser Zeit In der obigen Figur sehen Sie bei Beginn einen großen Preissenkung und eine erste Reaktion bis Anfang Dezember in einem konvergenten Umzug mit niedrigeren Tops im Preis und dem Indikator. Der Preis fährt nun in einer Phase (1) fort und macht einen niedrigeren Top im Preis, aber eine höhere Spitze im Indikator Anfang Januar 2009. Dies ist eine umgekehrte oder versteckte Divergenz, die in Richtung einer Fortsetzung der vorherigen zeigt Abtrünnigen Und noch einmal geht der Preis bis zum halben Februar weiter, wenn man wieder die gleiche Situation mit Phase (2) sehen kann, mit niedrigeren Tops im Preis und höheren Tops im Indikator. Eine weitere versteckte Divergenz, die dir sagt, dass der Preis den Abzug fortsetzen wird. Der Preis macht niedrigere Böden, aber jetzt können Sie höhere Böden mit Phase (3) im Indikator sehen. Dies ist eine normale Divergenz, die Ihnen mitteilt, dass Sie jetzt einen Preis erwarten sollten. Beachten Sie, dass der Preis mit dojirsquos in der Leuchter-Chart und der Preis wurde in engen Bollinger-Bands, die eine geringe Volatilität für mehr als 3 Monate bereits bewegt. Klar können Sie hier eine Position mit einem sehr guten Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis eröffnen, bei einem Kauf bei 2.53 und einem anfänglichen Schlusskurs bei 2,38. Ein idealer Einstieg für die Eröffnung einer Long-Position mit der Gefahr von nur 6. Letrsquos weiter mit der nächsten Figur, der zweite Teil des ursprünglichen Charts. Phase (3) tatsächlich brachte eine Trendumkehr und begann einen neuen Preis up bewegen. Es gibt eine schöne konvergente bis zum Beginn des Mai mit Phase (4), zeigt eine negative Divergenz mit einem höheren Top im Preis, sondern eine niedrigere Spitze in der Indikator. Dies steht in Richtung einer Preisumkehrung. Zeit, die mehr als 100 Profit zu nehmen Was folgt, ist eine Korrektur zurück zur unteren Bollinger Band. Das Ende dieser Korrektur zeigt mit Phase (5) eine positive Divergenz mit niedrigeren Böden im Preis und höheren Böden im Indikator. Das drückt den Preis wieder auf. Du könntest hier eine neue lange Position machen. Die Tops in Preis und Indikator Anfang Juni, End Phase (6) mit einer negativen Divergenz, drängen Preis nach unten für eine größere Korrektur. Es sieht nun aus wie das Ende dieser Korrektur mit einer neuen positiven Divergenz in Phase (7) erreicht wird. Suche im InternetBollinger BandWidth Bollinger BandWidth Einleitung Bollinger BandWidth ist ein Indikator aus Bollinger Bands. In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einer von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. BandWidth misst den prozentualen Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Bandbreite verringert sich als Bollinger Bands schmal und steigt, als Bollinger Bands erweitern. Weil Bollinger Bands auf der Standardabweichung basieren, spiegelt BandWidth die abnehmende Volatilität wider und die steigende BandWidth spiegelt die zunehmende Volatilität wider. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der normalerweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von BandWidth ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Das zeigt den absoluten Unterschied. Dieser Unterschied wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den BandWidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die obige Grafik zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger Bands, BandWidth und die Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung verfolgt (Volatilität). Beide steigen und fallen zusammen. Das Bild unten zeigt eine Tabellenkalkulation mit einem Berechnungsbeispiel. Defining Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. BandWidth-Werte sollten relativ zu vorherigen BandWidth-Werten über einen Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, einen guten Look-Back-Zeitraum zu erhalten, um BandWidth-Bereich für eine bestimmte ETF, Index oder Lager zu definieren. Zum Beispiel wird ein acht bis zwölf Monate Diagramm zeigen BandWidth Höhen und Tiefen über einen erheblichen Zeitrahmen. BandWidth gilt als schmal, da es sich den Tiefen dieser Strecke nähert und weit, wenn es sich dem High-End nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere BandWidth-Werte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Zum Beispiel stellt die Utilities SPDR (XLU) Versorgungsmaterialien dar, die relativ geringe Volatilität aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) repräsentiert Technologieaktien, die relativ hohe Volatilitäten aufweisen. Wegen der niedrigeren Volatilität hat XLU konsequent niedrigere BandWidth-Werte als XLK. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt von XLU BandWidth liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt von XLK BandWidth über 7 liegt. Signal: Der Squeeze Bollinger BandWidth ist bekannt für die Identifizierung des Squeeze. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau fällt, wie die verengten Banden belegen. Die obere und die untere Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmalen, wenn der Preis sich in einem relativ engen Bereich bewegt oder bewegt. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität Perioden hoher Volatilität folgen. Relativ schmaler BandWidth (a. k.a. der Squeeze) kann einen bedeutenden Fortschritt oder Niedergang vorhersehen. Nach einem Squeeze, ein Preis stürzen und nachfolgende Band brechen signalisieren den Beginn eines neuen Zuges. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause über dem Oberband. Ein neuer Niedergang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause unter dem unteren Band. Abbildung 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach dem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni, als sich Bollinger Bands verengte. BandWidth tauchte unter 10, um das Squeeze-Spiel Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 verweist. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn diese Ebene hoch erscheint, ist es für ALK eigentlich recht niedrig. Mit der Aktie um 15-16 war BandWidth weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem Oberband brach die Aktie aus, um einen erweiterten Fortschritt auszulösen. Schaubild 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, was aufgrund des historischen Bereichs als relativ niedrig angesehen wird. Die BandWidth-Anzeige hat die Händler darauf hingewiesen, dass sie Mitte August bereit sind. Die Aktie verpflichtete sich mit einem Anstieg über dem Oberband und setzte sich im September weiter fort. Der Vormarsch blieb Ende September und BandWidth verengte sich im Oktober wieder. Beachten Sie, wie BandWidth unterhalb der im August eingestellten Tiefs abgelehnt und dann abgeflacht wurde. Die nachfolgende Pause unterhalb der unteren Bollinger Band löste Ende Oktober ein bärisches Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Charts oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind typischerweise auf dem wöchentlichen Zeitrahmen höher als ein Tageszeitraum. Dies macht Sinn, weil größere Preisbewegungen über längere Zeiträume erwartet werden können. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Jahr 2006 und in 2007 konsolidiert. Als sich die Konsolidierung verengte und ein Dreieck bildete, schloss Bollinger Bands zusammen und BandWidth tauchte im Januar 2007 unter 10 auf. Beachten Sie, wie BandWidth bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth auch stieg, wie die Preise scharf in eine Richtung und Bollinger Bands erweitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es war ein Umzug in die obere Band im Mai, aber kein Ausbruch für ein Signal. Stattdessen brach HON deutlich unter die untere Band, um ein bärisches Signal im Juni 2007 auszulösen. Schlussfolgerungen Der BandWidth-Indikator kann verwendet werden, um den Bollinger-Band-Squeeze zu identifizieren. Dies alarmiert Chartisten, um sich auf einen Zug vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der anschließenden Bandpause ab. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und brechen unter dem unteren Band ist bärisch. Sei vorsichtig für Kopfschmerzen. Manchmal fällt die erste Pause nicht, wenn die Preise den anderen Weg umkehren. Starke Pausen halten und blicken selten zurück. Ein Aufwärtsausbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback, sollte als Warnung dienen. BandWidth und SharpCharts Bollinger BandWidth finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger Bands. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. BandWidth kann über, unter oder hinter dem Preis gezeichnet werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel von BandWidth zu sehen. BandWidth und MarketCarpets Normalisierte Bollinger BandWidth wird im Market Teppich gezeigt und ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP Sektor MarketCarpet als Beispiel wählen Sie Bollinger BandWidth und klicken Sie dann auf das Delta Icon (kleines Dreieck), um absolute Levels zu sehen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt die prozentuale Veränderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Boxen zeigen Aktien mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Aktien mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Bestände mit der schmalsten Bandbreite wird unten rechts im Market Teppich (unten 5) angezeigt. Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren eintauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift klicken (z. B. Technologie). Mit neun Sektoren und den Bottom 5 Aktien, die für jeden Sektor aufgelistet sind, können die Benutzer schnell 45 Aktien mit relativ schmalen BandWidth. Bollinger Bands reg anzeigen. Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Handelsinstrument, das von John Bollinger Anfang der 80er Jahre geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch die Definition sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Sie Bollinger Bands verwenden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen niemals Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar zu den Märkten plus Anlageempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Februar 2017 Auszug Aktuelle Aussichten Unsere aktuellen Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv. Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit. Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an. Neue 52-Wochen-Höhen bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden. Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe allgemein akzeptiert. Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies. Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint noch kein negativer Faktor zu sein. Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwelche Traktion zu gewinnen.
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