Double Moving Average tfmt5 Dies ist ein 2 gleitendes durchschnittliches System, das nicht immer auf dem Markt ist. Einträge treten in Richtung des MA-Kreuzes auf, wenn der Preis nach außen des schnelleren gleitenden Durchschnitts schließt. Positionsausgang, wenn der Preis wieder auf der Innenseite des schnelleren gleitenden Durchschnitts schließt. Hinweis: Die Standard-Eingabewerte sind nicht optimiert. Demo die EA und die Eingaben anpassen, um die optimierte Kombination für Ihre Risikobereitschaft zu finden und die Profitabilität zu maximieren. Trend Folgende Systeme sind auf langfristige Wahrscheinlichkeiten ausgelegt. Obwohl Trendfolgesysteme niedrigere Gewinnraten haben, ergibt sich die Profitabilität aus großen Trends als Trend Nachfolgende Kürzungen Verluste kurz und können die Gewinner laufen. Testen Sie auf ein Portfolio von Symbolen, da Gewinne aus Trendsymbolen die kleinen Verluste ausgleichen und Gewinne erzielen, wenn andere Symbole nicht tendieren. Einträge und Pyramiding Einstiegskriterien prüft die Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes, prüft, ob die Leiste ganz außerhalb des schnell gleitenden Durchschnitts liegt, und bestätigt, dass sich die vorherigen Stäbe schnell gleitenden Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt der Leiste verbessert haben. Wenn Sie die Max-Unit-Variable über 1 setzen, treten zusätzliche Einträge und Pyramiden in ATR-Inkrementen auf, die von der ATR zwischen der Pyramidenvariable angegeben werden. Dieser Fachberater schließt seine Positionen, wenn der Preis innerhalb des schnell gleitenden Durchschnitts zur Seite des langsameren gleitenden Durchschnitts zurückkehrt. Position Sizing und Stops Diese EA berechnet die Positionsgröße mit der Percent Volatility Methode, die direkt an den Stop gebunden ist. Der Stopp verwendet die ATRPeriods und StopRangeATR Eingänge, um die ATR zu berechnen und dann die beiden Werte zu multiplizieren, um den Stoppabstand vom Eintrittspreis einzustellen. Stopps sind nicht in die Position kodiert, aber diese EA schließt die Position, wenn der Preis den Stoppwert erreicht. Da zusätzliche Einheiten durch Pyramiden hinzugefügt werden, bewegt sich der Stopp nach dem letzten Eintrittspreis. Mit dem Stop-Wert, dem RiskPercent-Eingang und Ihren Account-Informationen (Tick-Größe, Losgröße, Ziffern usw.) verwendet die Positionsgröße den Geldwert der Distanz vom Einstieg zum Stopp und hält die Anzahl der Chargen auf den Prozentsatz Sie spezifizieren. Damit können jedes Symbol, jeder Preis, jede Volatilität gleich behandelt werden. Da sich Ihre Kontogröße durch Gewinne oder Drawdowns ändert, wird die Positionsgröße für die Änderung berücksichtigt. ShortMA Die Anzahl der Balken, die verwendet werden, um die schnellere Bewegung (weniger Balken) einfach gleitenden Durchschnitt zu schaffen. LongMA Die Anzahl der Stäbe, die verwendet werden, um die langsamere Bewegung (mehr Stäbe) einfacher gleitender Durchschnitt zu schaffen. RiskPercent Der prozentuale Anteil pro Position, wenn der Preis den Stopp erreicht hat. Beispiel: Wenn Sie möchten, dass 2 Ihres Eigenkapitals pro Position riskiert wird, geben Sie 2 zu diesem Eingang ein. ATRPeriods Die Anzahl der Stäbe, die in der ATR-Berechnung verwendet werden sollen. StopRangeATR Dieser Wert wird mit dem ATR multipliziert, um festzustellen, wo der Stopp vom Eintrittspreis liegt. Beispiel: Wenn Sie möchten, dass Ihr Stopp auf 2 ATR ab dem Preis gesetzt wird, geben Sie 2 zu diesem Eingang ein. MaxUnits Die maximale Anzahl von Einträgen (einschließlich der ersten Eintragung), da die Position Gewinne gewinnt und die EA Pyramidenpositionen hinzufügt. ATRbetweenPyramiden Dieser Wert wird mit dem ATR multipliziert, um für die Berechnung zu verwenden, wann die nächste Position durch Pyramiden hinzugefügt werden soll. Beispiel: Stellen Sie diese auf 1,5 und die nächste Pyramidenposition wird hinzugefügt, wenn der Preis Ihren Eintrag plus (1,5 ATR) für Longpositionen oder Eintrag minus (1,5 ATR) für Short-Positionen erreicht. Schlupf Betrag des zulässigen Schlupfes beim Eintritt in die Position. ReductionPercent Geben Sie einen Betrag ein, um den Ihr Eigenkapital für die Positionsberechnung zu reduzieren. Beispiel: Wenn du in einem Drawdown-Zeitraum bist, kannst du 20 zu diesem Eingang eingeben und die Positionsgröße ist 20 weniger als ohne die Reduktion. Die Positionsgrößenberechnung würde Ihr Eigenkapital als 80 von dem behandeln, was es wirklich ist, Ihr Risiko zu senken, bis das Drawdown vorbei ist. Wenn man einen laufenden gleitenden Durchschnitt berechnet, ist die Platzierung des Mittelwertes im mittleren Zeitraum sinnvoll. Im vorherigen Beispiel haben wir den Durchschnitt berechnet Der ersten 3 Zeiträume und legte sie neben Periode 3. Wir hätten den Durchschnitt in der Mitte des Zeitintervalls von drei Perioden platzieren können, also neben Periode 2. Das funktioniert gut mit ungeraden Zeiträumen, aber nicht so Gut für gleichzeitige Zeiträume. Also, wo würden wir den ersten gleitenden Durchschnitt platzieren, wenn M 4 Technisch, würde der Moving Average bei t 2,5, 3,5 fallen. Um dieses Problem zu vermeiden, glätten wir die MAs mit M 2. Damit glätten wir die geglätteten Werte. Wenn wir eine gerade Anzahl von Begriffen beurteilen, müssen wir die geglätteten Werte glätten. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse mit M 4.Double Exponential Moving Averages Explained Traders Haben sich auf bewegte Durchschnitte angewiesen, um zu helfen, hohe Wahrscheinlichkeitseingangspunkte und rentable Ausgänge für viele Jahre zu lokalisieren. Ein bekanntes Problem mit bewegten Durchschnitten ist jedoch die ernsthafte Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch die Berechnung einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte der doppelten exponentiellen bewegten Durchschnitt in der technischen Analyse. Der Begriff gleitender Durchschnitt bezieht sich auf einen durchschnittlichen Preis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel berechnet ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten zehn zehn Tagen einen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis der letzten 200 Tage. Jeden Tag geht die Rückblickzeit auf Basisberechnungen an der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als eine glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments bietet. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind härtere, langsamer bewegte Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Weil ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts aussehender Indikator ist, ist es hinterher. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA), der in Fig. 1 gezeigt ist, wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Menge an Verzögerungszeit zu reduzieren, die in herkömmlichen gleitenden Durchschnitten gefunden wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994 eingeführt, Technische Analyse von Aktien amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Glättung Daten mit schnelleren Durchlauf-Mittelwerte. (Für eine Grundierung auf technische Analyse, werfen Sie einen Blick auf unsere technische Analyse Tutorial.) Abbildung 1: Diese einminütige Chart der E-Mini Russell 2000 Futures-Vertrag zeigt zwei verschiedene doppelte exponentielle gleitende Durchschnitte eine 55-Periode erscheint in blau, Eine 21-Periode in rosa. Berechnen einer DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzigen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine weitere EMA mit weniger Verzögerung als entweder des Originals produzieren zwei. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert, oder ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts, sondern ist eine Berechnung sowohl einzelner als auch doppelter EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator enthalten, der den Charts hinzugefügt werden kann. Deshalb können Händler die DEMA verwenden, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne irgendeinen Code zu schreiben oder zu schreiben. Vergleich der DEMA mit traditionellen Moving Averages Moving Averages sind eine der beliebtesten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler benutzen sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden durchschnittlichen Crossover, bei dem zwei gleitende Mittelwerte unterschiedlicher Länge auf ein Diagramm gesetzt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen können bedeuten Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten. Die DEMA kann den Händlern helfen, die Umkehrungen früher zu finden, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den E-Mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Dieses 1-Minuten-Diagramm hat vier bewegte Durchschnitte angewendet: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Dieses einminütige Diagramm von Der e-mini Russell 2000 Futures-Vertrag veranschaulicht die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Verwendung in einem Crossover. Beachten Sie, wie die DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher als die MA-Crossover erscheint. Die erste DEMA-Crossover erscheint um 12:29 und die nächste Bar öffnet sich zu einem Preis von 663,20. Die MA-Crossover, auf der anderen Seite, bildet um 12:34 und die nächste Bar Eröffnungspreis ist bei 660,50. Im nächsten Satz von Crossovers erscheint die DEMA-Crossover um 1:33 und die nächste Bar öffnet sich bei 658. Die MA, im Gegensatz dazu bildet sich um 1:43, mit der nächsten Baröffnung bei 662,90. In jedem Fall bietet die DEMA-Crossover einen Vorteil, um in den Trend früher als die MA-Crossover zu gelangen. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben gleitenden durchschnittlichen Crossover Beispiele veranschaulichen die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Neben der Verwendung des DEMA als Standalone-Indikator oder im Crossover-Setup kann das DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren eingesetzt werden, bei denen die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. (MACD) und Triple Exponential Gleitender Durchschnitt (TRIX) basieren auf gleitenden durchschnittlichen Typen und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle von anderen traditionellen Arten von gleitenden Durchschnitten zu integrieren. Der Ersatz der DEMA kann den Händlern dabei helfen, verschiedene Kauf - und Verkaufsmöglichkeiten zu erwerben, die denjenigen entsprechen, die von den in diesen Indikatoren traditionell verwendeten MAs oder EMAs bereitgestellt werden. Natürlich in einen Trend früher eher als später in der Regel führt zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 veranschaulicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossover als Kauf - und Verkaufssignale nutzen würden. Wir würden die Trades deutlich früher bei der DEMA Crossover im Gegensatz zum MA Crossover betreten. Bottom Line Trader und Investoren haben längst bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse verwendet. Durchgehende Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments bietet. Da gleitende Durchschnitte nach ihrer Natur sind nachlaufende Indikatoren. Es ist hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um eine schnellere, ansprechendere Anzeige zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet den Händlern und Investoren einen Blick auf den längerfristigen Trend, mit dem zusätzlichen Vorteil, ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit zu sein. (Für verwandte Lesung, werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs. Exponential Moving Averages.)
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